Obecně platí, že manuálová stránka pro symbol, který nemůžete najít, vám řekne, jaké knihovny potřebujete propojit. Ve vašem případě:
http://linux.die.net/man/3/dlsym
Všimněte si řádku:
Propojit pomocí -ldl .
Jak nainstalovat `build-essential` do `Cygwin`?
Jaký je nejlepší způsob, jak určit, že dvě cesty k souboru odkazují na stejný objekt souboru?