Dobře, přišel jsem na řešení mého vlastního problému.
Ve výchozím nastavení již CygwinX nenaslouchá připojení tcp (Cyg SSH používá k připojení unixové sokety). Chcete-li povolit připojení tcp, je třeba do parametrů příkazového řádku přidat "-listen tcp". V mém případě jsem změnil ikonu "XWin Server" na:
C:\cygwin64\bin\run.exe --quote /usr/bin/bash.exe -l -c "cd; /usr/bin/startxwin -- -multiwindow -listen tcp"